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Re: Re: Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-30
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MITBBS -- Re: Re: Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
本来就是灌水，有感而发，并无说教之意，请多多包涵。
所谓的难易是相对的，也是可以转化的。对一个中学生来说，小学的试题是相对简单的
，大学的试题是相对困难的。我这个命题有两个环节，首先是判断牛市熊市，然后是通
过一定的操作设法赚钱。
一般来说，预测的精度越高，难度就越大，对系统的要求也高。版上有不少这方面的专
家，对如何构建，测试这样的系统有独到见解。对广大散户来说，降低对预测的精度要
求，是否可以提高预测的准确率呢？就象天气预报，预报明天气温是在某个范围内波动
，是否比预报明天气温是升高还是降低，或精确到某一度要容易些呢？
下面再来谈操作。许多操作对预测的精度有一定的要求。如果预测错了，可能就要赔钱
。但是也有些操作对精度的要求没那么高，比如有不少OPTIONS的操作策略。在具体实
现上，有不少朋友考虑到了许多对散户不利的因素，所谓有得必有失。如何减小和消除
这些不利因素也有许多办法，如对个股，ETF的选择，对操作频率和时间段的选择，对
杠杆的使用，是写OPTIONS还是买OPTIONS，都可能对这些因素产生影响。
对于股市预测和具体操作，不同的人有不同的观点和想法，可能有些还不成熟甚至幼稚
。但这并不影响大家在网上进行有建设性的交流。如果有得罪的地方，请多包涵。
这也是我在本板最后一贴，谢谢大家阅读。
【 在 jameslili (jamesli) 的大作中提到: 】
: 开车通过调节油门来控制速度容易，股市赚钱难，这两者并没什么相似性。
: 开车控制速度人人都能做到，这个更像小学达标考试：你只要考过60分就能达标，不需
: 要和别人竞争。
: 股市赚钱更像高考报清华：你不仅仅要考过60分，而且要beat others,要和全国的聪明
: 人们竞争要击败他们。股市是beat others，而不是控制油门速度那么简单。
: 等楼主赚到100万了再来这里说教吧。
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Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-29
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MITBBS -- Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
How I Trade Options (Wiley Trading) (Hardcover)
by Jon Najarian
A professional football player
【 在 wwwscopin (四目丁) 的大作中提到: 】
: 这种胡扯的话也有人相信！
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Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-29
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MITBBS -- Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
没错。能抓老鼠就是好猫。
【 在 Yonkie (我爱随大流) 的大作中提到: 】
: 只要是交易，一定在某一个变量上有方向性。这个变量可以是股价，也可以是
: volatility,
: 或者别的。投机对象的不同不应产生歧视和优越感。
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Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-29
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MITBBS -- Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
这就是为什么华尔街有时要招对股票一窍不通的人做TRADER。哈哈。。。
【 在 ovti (短裤没了,XX焦了) 的大作中提到: 】
: 我说句实在的, 不是什么百家争鸣的问题,而是lz股票基本上是什么也不懂,问的问题说
: 的话基本上都是门外话.
: 哈哈
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Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-29
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MITBBS -- Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
我讲的structured products如ELN和你讲的根本就不是同一个东西。ft
【 在 Inference (志存高远，脚踏实地) 的大作中提到: 】
: 你先搞清楚portfolio和structure再说吧
: 我就不信你个小散户去trade CDO，还谈啥structure，ft
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Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-29
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MITBBS -- Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
参见http://en.wikipedia.org/wiki/Structured_product
详细情况请板上内行，高人给介绍一下。
【 在 anisole (anisole) 的大作中提到: 】
: 这个structured product是什么东西，能具体给几个例子么
: 谢谢
: 损。
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Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-29
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MITBBS -- Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
本来就是抛砖引玉，开拓思路，共同提高。我也不想一人唱独脚戏。
对了，对Structured product有何高见？
利用已有的金融工具降低由于预测失误造成的损失对散户而言也是挺重要的。
【 在 Inference (志存高远，脚踏实地) 的大作中提到: 】
: 得了，我不跟你扯了，你接着忽悠，ft
: 俺老了，折腾不起了，呵呵呵
: 呢？
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Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-29
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MITBBS -- Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
谈谈理论，讲点概念，是否扯淡，全看个人理解。
幸好你不是班主，否则我们这些外行，民科早被贬死了。
看来你还是没有明白我帖子的本意。好象只有一个气势磅礴的系统才能预测股市，指导
操作。预测牛市熊市成了股市赚钱的重中之重。为什么不想想如何减少这两者的联系呢？
【 在 Inference (志存高远，脚踏实地) 的大作中提到: 】
: 另外，散户炒股，你就踏踏实实的，别把这些大理论，大概念掏出来，生搬硬套，东拉
: 西扯，其实基本上就是扯淡。
: 我问一个基本的问题，你的帐户有多大，能够承受多大范围内系统造成的损失？
: 当你那些看似气势磅礴的系统开始运行时，如何对数据进行处理，容错，譬如突然一单
: 价格的跳跃产生outlets，你如何判断？系统会给出什么样的信号？是立即下单？买入
: ？卖出？如何定义这种pattern？
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Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-29
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MITBBS -- Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
外行内行无妨，能赚钱才是王道。
股板上有一两个纸上谈兵的帖子也没关系，开拓一下思路而已。
不记得爱迪生是否属于民科。
【 在 Inference (志存高远，脚踏实地) 的大作中提到: 】
: 说实话，你说的都是纸上谈兵的东西，真的构造成理论，建立model，还是云里雾里的
: 事，能不能算，能不能trade，更是两码事。系统的实时性，可控制性更别提了。另外
: 你提到structure，我一看你就是外行了，你去Quant版提提，估计要被当民科贬死。
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Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-29
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MITBBS -- Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
不需要判断牛熊并不代表不赔钱。不同的操作手法，其风险大小受市场价格波动的影响
是不一样的。所谓稳妥也是相对的。如果有一种方法能赚5.1%，而增加风险不多，你是
否会考虑呢?
在古代，存钱还要倒贴保管费，那也是常识呢。
【 在 rim (可乐会捂帮帮主) 的大作中提到: 】
: 常识：凡是宣称有“稳赚不赔”（不需要判断牛熊）的方法，而且还是平头老百姓散户
: 可以用的方法，那一定是忽悠。
: 存CD稳赚5%，不考虑通胀，不管牛熊，比较稳妥。
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Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-29
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MITBBS -- Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
对走势的判断，才能以某种策略赚钱。
这句话不一定成立。许多OPTIONS的操作都是无方向性的。利用IV的变化，TIME DECAY
来赚钱。
【 在 TheMatrix (TheMatrix) 的大作中提到: 】
: 这种想法不对。
: 简单的说，如果你假定一支股票当日的走势是完全随机的，
: 那么你用任何操作策略得到的结果都是0，不算手续费的话。
: 关于这一点，你可以随便假想一种策略试试，增加一点感性认识。
: 我试过。不行。
: 所以你必须假定这支股票的当日走势不是完全随机的，
: 比如以某种几率上升，以某种几率下降。
: 而这正是对当日走势的判断。
: 有了这样的判断，才有可能以某种策略赚钱。
: 而判断当日走势的上升和下降，则需要判断熊市和牛市：
: ...................
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Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-29
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MITBBS -- Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
不要误会，我只是引用工程上的一个例子说明一种思路而已。
还好没有用圣经上的故事，否则还以为我是在用宗教炒股。
【 在 iWater (aspire to inspire before i expire) 的大作中提到: 】
: 具体到您的系统实现，是引入哪些变量到反馈环路，什么样的反馈机制？
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Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-28
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MITBBS -- Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
我并没有说要用控制理论来指导股市操作，打个比方，希望你能理解。
班门弄斧，请勿见怪。
下面就来谈谈实的东西，不涉及控制理论。
现在市场上有一种金融产品叫structured product，有些是与股票指数挂钩的。
假设有一种是BULL TYPE，其特点是：指数向上，按3：1获利，指数向下，按1：1亏损。
另一种是BEAR TYPE，其特点是：指数向上，按1：1亏损，指数向下，按3：1获利。
如果同时拥有以上两种证券，获利与指数的波动幅度有关，而与牛市熊市无关呢？
纸上谈兵，抛砖引玉，开拓思路。
【 在 Inference (志存高远，脚踏实地) 的大作中提到: 】
: ft，说这些虚无缥缈的东西有啥用，都是空话，大话，做个model出来backtest一下。
: 另外俺说句不该说的金融工程领域用到的基本是随机积分不是常微分，很多概念差别很
: 大，传统的控制理论和这个不搭界，搞清楚了再说，起码你得知道BSM再来讨论啊，我
: 就是干这个的，ft
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Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-28
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MITBBS -- Re: Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
对于这个命题你是赞同还是反对，或是不知道？
天天2％，有没有考虑过风险？如果犯错了，损失有多大呢？在设计操作时，这些都需
要考虑。欢迎举例，细节以利共同提高。
【 在 bullblade (放下牛刀) 的大作中提到: 】
: 这个问题属于基本问题了，天天2%，想的是挺好，真的能控制住人性几年如一日不犯一
: 点错误，中国足球队也可以拿亚洲杯冠军了。做个程序倒是不错，但是也只能作为辅助
: ，我见过的任何程序都有办法破解，这个也做过不少模拟。
: I'm sorry but 上面这些讨论深度还远远不够。举例、细节，这是思考最需要的。
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Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-28
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MITBBS -- Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
不要误会，我用汽车打比方，并不是要求对股价指数实现精确控制。而是想说明对同一
事物应该鼓励从不同角度进行观察和处理。一个汽车匀速控制系统可以很复杂，把各种
影响因子作为参数考虑进去，也可以通过简单的闭环控制来解决问题。
股市赚钱不需要判断牛市熊市就是对一般思维的反思。
【 在 Inference (志存高远，脚踏实地) 的大作中提到: 】
: 简单的说，stock或者asset的价格变化是简化的布朗运动，market同样，在基于随机变
: 量下的反馈系统，实现对其精确控制基本上等于痴人说梦
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Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-28
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MITBBS -- Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
说得不错，不同的事物在不同的领域有各自的特点，有共性的地方，也有异性的地方。
生搬硬套是不可取的。交叉科学的存在，仿生学的发展都可以看出这一点。
在金融工程领域，我们也可以看到许多其他领域的科研成果被借鉴和使用。模糊控制，
神经网络，自适应系统，信号处理等等。
【 在 Inference (志存高远，脚踏实地) 的大作中提到: 】
: stock market基本上不是一个可以简化的反馈系统，只能模糊控制，要做到象弹道那样
: 精确控制就不是market了，也不用trade了，指哪打哪就成了，人人都是股神了
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Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-28
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MITBBS -- Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
我不是这方面的专家，有关工程控制方面的理论和实践实在是不胜枚举，从导弹的姿态
控制到冷轧钢板的厚度控制，甚至是人口控制领域，都有许多应用。
人就是一个很好的信息反馈处理系统。当汽车速度过快时，通过油门可以减慢速度，但
速度降低到一定范围时，又要通过油门来加速了，直到最后达成一种平衡。但是这种平
衡是不稳定的，如果汽车在走上坡路，平衡就会被打破，这时又需要人通过油门来进行
调节，直到一种新的平衡被建立。
当然控制理论和实践的发展，我们有更好的信息反馈处理系统来处理汽车的匀速驾驶问
题。
【 在 iWater (aspire to inspire before i expire) 的大作中提到: 】
: 展开谈谈吧，这个版上性、烹饪、八卦都可以讨论，
: 没看出来工程有什么不可以讨论的，呵呵。
: //洗耳恭听
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Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-28
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MITBBS -- Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
一般认为，股市短期波动受供需矛盾影响。由于信息的不对称，不同投资者对信息的了
解和分析是不一样的。由于个人投资者在知识结构，资金上无法与机构抗衡，在股市操
作中往往处于劣势。当然，即使对信息有很好的掌握，也不能保证在股市常胜不败。这
就是为什么机构也会亏钱。
由于不同机构对股市的前景分析也不尽相同。利用他们认识上的偏差来获取利润是否可
能呢？
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Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-28
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MITBBS -- Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
在工程上，通过引进反馈机制，已得到很好的解决。
这种控制系统可以是人本身也可以是机电系统。
具体实现不在此讨论，因为不是工程板。
【 在 Inference (志存高远，脚踏实地) 的大作中提到: 】
: 关键是如何在复杂的环境下稳定的控制油门，说起来容易，做起来难
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Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-28
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MITBBS -- Re: 股市赚钱不需要判断牛市熊市
不考虑风险而奢谈10X是很危险的。
理性投资，稳健投资，具有可持续发展的投资是要提倡的。
资金管理很重要，但要有稳定的交易系统相配合。
如果投资的钱化完了，你会把存款从银行拿出来再投资吗？
【 在 regsoft (独孤不求不败) 的大作中提到: 】
: 我是说做了一次10X
: 青蛙就把9X存银行。
: 剩下的继续玩10X
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股市赚钱不需要判断牛市熊市 |
updown78 2008-06-28
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MITBBS -- 股市赚钱不需要判断牛市熊市
许多人都喜欢预测股市，牛市，熊市，猪市，猴市，恨不得把所有动物的名字都用上。
姑且不论在没有时间范围内讨论是否有意义，即使知道了，你能够通过合理操作，在风
险可控情况下获取最大理论利润吗？
影响指数的因素有很多，对这样一个复杂的系统进行精确分析难度很大。现在为止，我
还没有看到百发百中的股市预报机问世。但是，这并不影响我们在股市中赚钱，因为很
多股市的操作并不需要判断牛市熊市。就如同驾驶汽车保持匀速，我要做的就是控制油
门。至于影响车速的诸多因素，如路况，轮胎摩擦，风向等我不需要关心。
随着金融衍生品种的发展，无方向性的操作手法已不是机构的专利。对这些操作的进一
步讨论也许有助于大家开阔思路。
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Re: 新手的一个option帐户资金管理小实验:失败 |
updown78 2008-06-28
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MITBBS -- Re: 新手的一个option帐户资金管理小实验:失败
所以你应该卖，而不是买。看来你有点悟了。
【 在 ovti (短裤没了,XX焦了) 的大作中提到: 】
: 没人可以做到,除非一个月就买1回; 我可以做到一个星期里面70%+的准确率. 最近我的
: 一个小帐户操作了10多笔, 每次都是正确的.
: 你要理解好option的根本功能, 90%的option最后都成了废纸
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Re: 新手的一个option帐户资金管理小实验:失败 |
updown78 2008-06-28
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MITBBS -- Re: 新手的一个option帐户资金管理小实验:失败
你是买还是卖OPTIONS，考虑过TIME DECAY吗？
【 在 ovti (短裤没了,XX焦了) 的大作中提到: 】
: 是以前简单弄的, 用了一个帐户test了几下,其中大部分次数都阵亡了,活着的时候也是
: 苟延残喘. 失败就两个字.
: 图片说明: 在设定所有ticker看对准确率可能性70%下, 每次投放资金占整个帐户的%
;
: W% & L%是在看对看错的情况下赢或者损失舱位的比例. 然后找出最佳资金投放比例.
: 最后下来,帐户为什么会阵亡呢?
: 自己总结的原因
: 1. 看对的情况下没有sit tight, w%不到预期目标; 许多看错的时候没cut lose(
: spread大,想再等一个反弹割,反弹又想再盈利, 等等),L%成了80%或者100%, 最后导致
: 帐户崩溃;
: 2.心态,资金投放没有严格按照比例: 输了一两回后输怕了就不敢继续按照原来比例投
: ...................
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-- quality posts less water